კაპიტალის სტანდარტები

    საქართველოს საბანკო სექტორისათვის განსაზღვრული კაპიტალის მოთხოვნები ეფუძნება ბაზელ III-ის სტანდარტსა და ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს 2013 წლის 26 ივნისის 575/2013 რეგულაციისა და 2013/36/EU დირექტივას (CRR-CRD package).

     

    კაპიტალის მინიმალური მოთხოვნები განისაზღვრება "კომერციული ბანკების კაპიტალის ადეკვატურობის მოთხოვნების შესახებ დებულებით", რომლის თანახმადაც, პილარ 1-ის ფარგლებში, მინიმალური მოთხოვნები განისაზღვრება შემდეგნაირად:

     

    • ძირითადი პირველადი კაპიტალის კოეფიციენტი 4.5%;
    • პირველადი კაპიტალის კოეფიციენტი - 6%;
    • საზედამხედველო კაპიტალის კოეფიციენტი 8%;

     

    დამატებით, კომერციულ ბანკებს უწესდებათ კაპიტალის კომბინირებული ბუფერის მოთხოვნა, რომელიც შედგება კაპიტალის კონსერვაციის ბუფერის (2,5%-ის ოდენობით), კონტრციკლური ბუფერისა (0-2.5% ფარგლებში) და სისტემურობის ბუფერისგან.

     

    • კაპიტალის კონსერვაციის ბუფერის მიზანია მინიმალური მოთხოვნებთან ახლოს ფუნქციონირების ოპერირების თავიდან არიდება.
    • კაპიტალის კონტრციკლური ბუფერი მაკროპრუდენციული პოლიტიკის ძირითადი ინსტრუმენტია, რომლის მიზანია საბანკო სისტემის დაცვა დაკრედიტების ჭარბი ზრდისას წარმოქმნილი სისტემური რისკებისგან. მისი განსაზღვრისას მხედველობაში მიიღება ის მაკროფინანსური გარემო, რომელშიც ბანკები ოპერირებენ.
    • სისტემურობის ბუფერი მიზნად ისახავს იმ სისტემური მნიშვნელობის მქონე კომერციული ბანკების მდგრადობის ზრდას, რომელთა ფინანსურ სირთულეებს შეუძლია ფინანსური სექტორის სტაბილურობას საფრთხე შეუქმნას.

     

    პილარ 2-ის ფარგლებში ბანკებისთვის განისაზღვრება კაპიტალის დამატებითი ბუფერი იმ რისკებისთვის, რომელსაც არ მოიცავს "კომერციული ბანკების კაპიტალის ადეკვატურობის მოთხოვნების შესახებ დებულებით" დაწესებული პილარ 1-ის მოთხოვნები. აღნიშნული რეგულირდება "პილარ 2-ის ფარგლებში კომერციული ბანკებისათვის კაპიტალის ბუფერების განსაზღვრის წესით".  პილარ 2-ის მოთხოვნები მოიცავს შემდეგ ბუფერებს:

     

    • არაჰეჯირებული სავალუტო საკრედიტო რისკის ბუფერი (CICR);
    • საკრედიტო პორტფელის კონცენტრაციის რისკის ბუფერი (HHI), რომელიც შედგება სახელობითი კონცენტრაციისა და სექტორული კონცენტრაციის ბუფერებისგან;
    • წმინდა სტრეს-ტესტების ბუფერი – საზედამხედველო სტრეს-ტესტებზე დაყრდნობით დაწესებული ბუფერი;
    • წმინდა GRAPE ბუფერი – ეროვნული ბანკის მიერ რისკების შეფასების საერთო პროგრამის რისკის კატეგორიების შეფასებისა და ბანკის შიდა კაპიტალის ადეკვატურობის შეფასების პროცესის შედეგების განხილვის ფარგლებში დაწესებული ბუფერი;

     

    პილარ 3-ის ფარგლებში კომერციული ბანკებს უწესდებათ გამჟღავნების მოთხოვნები, რომლის მიზანიც საბაზრო დისციპლინის გაძლიერებაა.