კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებულმა რისკებმა, რომელიც მოი ცავს როგორც ფიზიკურ, ასევე გარდამავლობის რისკებს, შესაძლოა მნიშვნელოვანი საფრთხე შეუქმნას ფინანსურ სტაბილურობას. ფიზიკურმა რის კებმა, როგორიცაა ექსტრემალური ბუნებრივი მოვლენები (მაგალითად, უხვი ნალექი, ქარიშხალი), შეიძლება მყისიერად და მნიშვნელოვნად შეაფერხოს ეკონომიკური აქტივობები. ამავდროულად, გარდამავლობის რისკები, რომელიც დაბალ-ნახშირბადიან ეკონომიკაზე გადასვლასთან არის დაკავშირებული, ეკონომიკაში შესაძლო გრძელვადიან სტრუქტურულ ცვლილებებთან არის დაკავშირებული. ორივე სახის რისკს გააჩნია პოტენციურად უარყოფითი გავლენა აქტივების ღირებულებაზე, საკრედიტო რისკსა და ფინანსური ბაზრების ფუნქციონირებაზე, რაც, თავის მხრივ, ფინანსური სისტემის სტაბილურობას უქმნის საფრთხეს. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია ფინანსური სექტორის მარეგულირებელმა ორგანოებმა კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული რისკები რეგულარულად შეაფასონ, რათა პოტენციური უარყოფითი ზემოქმედების მიმართ ფინანსური ინსტიტუტების მდგრადობა უზრუნველყონ. აღნიშნულ პროცესში სტრეს-ტესტს არსებითი როლი აკისრია, რადგან იგი საშუალებას იძლევა შეფასდეს ბანკებისა და სხვა ფინანსური ინსტიტუტების მდგრადობა კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული სხვადასხვა სცენარების პირობებში. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა კლიმატის სტრეს-ტესტის ჩარჩო შეიმუშავა რომელიც, როგორც მწვავე ფიზიკური რისკების, ასევე გარდამავლობისა და ქრონიკული ფიზიკური რისკების შესაფასებლად, სხვადასხვა ანალიტიკურ მოდულებს აერთიანებს. ჩარჩო საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად შემუშავდა, რაც თავის მხრივ სტრეს-ტესტებით მიღებული შედეგების სანდოობას უწყობს ხელს.

ეროვნული ბანკის კლიმატის სტრეს-ტესტის ჩარჩო "Top-down" ("ზემოდანქვემოთ") მიდგომას იყენებს, რომელიც ბანკის ამჟამინდელ სტრეს-ტესტის მეთოდოლოგიას ეფუძნება და სხვადასხვა სატელიტურ მოდელებსა და ინსტრუმენტებს აერთიანებს. კლიმატთან დაკავშირებული მოწყვლადობის შეფასებისას აღნიშნული ჩარჩო რისკების შეფასებას როგორც შინა მეურნეობების, ასევე კორპორატიულ პორტფელის დონეზე ახდენს.